Keltner Canali Bollinger Bande Squeeze

Introduzione alla Squeeze Play The Squeeze Play è una messa a punto di volatilità. In realtà inizia con una insolita mancanza di volatilità per il mercato che si sono negoziazione. In altre parole, un mercato è scambiato con molto meno volatilità rispetto di solito è il caso a giudicare dai mercati dei dati storici. Punto chiave: la Squeeze Play si basa sulla premessa che le scorte e gli indici oscillano tra i periodi di elevata volatilità e bassa volatilità. Quando i periodi di bassa volatilità si verificano, un mercato dovrebbe finalmente tornare al suo normale livello di volatilità. Le bande di Bollinger ben noti e. il molto meno ben noto canali Keltner. Con entrambe le bande di Bollinger e Canali Keltner, io uso le impostazioni di default standard che vengono utilizzati in stragrande maggioranza delle piattaforme di trading che Ive visto: le bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 canali Keltner: Lunghezza 20. Ci sono due versioni del I canali Keltner che vengono comunemente utilizzati. Io uso la versione in cui le bande sono derivati ​​da Average True Range. Quando ho guardato come i canali Keltner sono configurati in diversi programmi grafici, Ive ha notato che ci possono essere alcune variazioni minori. Si dovrebbe non solo essere sicuri che state usando la formulazione che utilizza Average True Range, ma anche che la linea centrale è il 20-periodo di media mobile esponenziale. Bande di Bollinger sono state fatte famoso come uno strumento di trading da John Bollinger nei primi anni 1980. Una banda di Bollinger indica la quantità di volatilità c'è un determinato mercato rispetto al recente passato. Quando un mercato è molto volatile rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si espanderà. Quando un mercato sta attraversando un periodo di bassa volatilità rispetto al recente passato, la banda di Bollinger si contrarrà. Un Bollinger Band consiste di tre linee tracciate per ogni day8217s stretti nel corso del tempo. Una media mobile semplice. La media mobile semplice, più due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. La media mobile semplice meno due deviazioni standard derivati ​​dai prezzi di chiusura. Diversi parametri nel Bollinger banda può essere regolata come il periodo della media mobile e il numero di deviazioni standard utilizzati. Utilizzare i parametri che sono di solito l'impostazione predefinita standard. Bande di Bollinger: Lunghezza 20, deviazione standard, 2 Ora, il termine statistico che si don8217t comunemente sentito in una conversazione normale è deviation.8221 8220standard La comprensione di questo termine è la chiave per capire come una banda di Bollinger rileva e visualizza le fluttuazioni del grado di volatilità. In parole povere, la deviazione standard è determinato da quanto il prezzo di chiusura corrente si discosta dal prezzo di chiusura media. La formula per il calcolo deviazione standard è piuttosto complessa e I8217m correndo il rischio di semplificare eccessivamente (e offendere matematica dottorati di ricerca), ma il concetto generale è che quanto più il prezzo di chiusura è dal prezzo medio di chiusura di un mercato più volatile è considerato. E viceversa. Questo è ciò che determina il grado di contrazione o l'espansione di una banda di Bollinger. Here8217s What8217s mancanti in bande di Bollinger Prima di andare avanti con la discussione, lasciatemi dire che I8217m sicuro che ci sono molti commercianti che trovano le bande di Bollinger per essere uno strumento di scambio prezioso di per sé. Credo bene that8217s e li auguro ogni bene. So solo che le mie esigenze personali come un commerciante dal punto di vista riskreward impongono che ho bisogno di più informazioni di quello che posso ottenere da solo Bollinger Bands. Come studenti di bande di Bollinger sanno, quando le bande ottengono stretto, un breakout sta per verificarsi. Ma quanto stretto è stretta grafico creato sul mercato Guerriero, il prodotto di punta di Mikulaforcasting. Grafico 1 Nota: Le linee blu sono bande di Bollinger. Al punto 1 le frecce rosse segnalano una squeeze Bollinger Band. Al punto 2 le frecce rosse stanno indicando un'altra stretta Bollinger Band. What8217s difficile di questa situazione è che non si sa come qualificare questa compressione. Quello che dobbiamo fare è quello di quantificare quanto stretto è stretta in modo che sia possibile determinare quando un potenziale commerciale viene attivato. Il nostro modo di fare questo è quello di aggiungere il canale Keltner al grafico. Cosa sono i canali Keltner Keltner Canali, che sono stati originariamente creati da Chester Keltner nel 1960 e successivamente modificato da Linda Raschke, simile a bande di Bollinger. Sono costituiti da una linea centrale con una fascia superiore e una banda inferiore. La grande differenza tra questi due indicatori sono i seguenti: Bande Bollinger: La distanza delle fasce esterne della linea centrale è basato sul movimento del prezzo di chiusura. Quanto più il prezzo di chiusura si sposta da giorno per giorno, più le bande esterne si espandono lontano dalla linea centrale. Keltner Canale: La distanza delle fasce esterne dalla linea centrale si basa sulla gamma da alto a basso su base giornaliera. Più il trading range varia, più le fasce esterne espandono dalla linea centrale. Come con bande di Bollinger, la formula per i canali Keltner è piuttosto coinvolto. Potremmo entrare in esso, ma Id piuttosto appena trasmettere il concetto generale. L'idea alla base canali Keltner è che la distanza tra le linee centrali e le fasce esterne rappresentano la norma matematica. Come tale, ci si aspetterebbe di vedere tutta la corrente azione di prezzo contenute all'interno delle fasce del Canale Keltner. L'uso tradizionale del Canale Keltner è quello di cercare una possibilità di negoziazione quando l'azione di prezzo si rompe al di fuori del canale Keltner. Quando ciò accade, significa che un livello insolito di quantità di moto è in arrivo sul mercato e un forte movimento direzionale può essere in corso. Ma qui è l'osservazione più utile dal punto di vista della Squeeze Play. Andare indietro e guardare la definizione Bollinger Band. Ricordate, le bande sono una funzione di quanto il prezzo di chiusura corrente è diverso dal prezzo medio di chiusura. Quello semplificando un po ', ma che è l'idea generale. Ora, il canale Keltner si basa sulla gamma tra l'alto e il basso. Permettimi di farti una domanda. Quale pensi che tendono a mostrare un cambiamento più quando il mercato passa da uno stato anomalo non volatile di nuovo al normale stato di volatilità a. La differenza tra la corrente vicino e il prezzo medio di chiusura o b. L'intervallo tra l'alta e la bassa Heres la mia risposta: Mentre entrambi i valori tendono a cambiare, la risposta è una. valori di chiusura tenderanno ad esporre più il cambiamento di trading range. Come risultato di questo fasce esterne delle bande di Bollinger tenderanno ad espandersi e contrarsi più velocemente delle fasce esterne dei canali Keltner. Ora Vedi tabella 2 qui di seguito Bollinger Keltner. Ora si può vedere come questo rapporto ci permette di avere una chiara indicazione di potenziali operazioni derivanti da espansioni di volatilità. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed Nella tabella 2 ora che abbiamo il canale Keltner sovrapposto in cima a quello che avete visto nella figura 1, siamo in grado di qualificare il Squeeze. Hai solo prende uno squeeze che soddisfi i seguenti criteri: Hai solo prendere in considerazione un squeeze play quando entrambe le bande di Bollinger superiore e inferiore vanno all'interno del canale Keltner. I punti 1 e 2 mostrano esempi delle bande di Bollinger (linee blu) andando dentro il Keltner Channel (linee rosse). A questi punti, si conosce la compressione è iniziata. Quando le bande di Bollinger (entrambe le linee blu) cominciano a venire fuori delle Keltner Channel (linee rosse) la stretta è stato rilasciato e una mossa sta per avere luogo. Bande di Bollinger e Canali Keltner vi dicono quando un mercato è la transizione da bassa volatilità di alta volatilty. Utilizzando questi due indicatori insieme è una valida tecnica in sé e immagino che alcuni di voi sarebbe in grado di fare uso di esso. In aggiunta di questo 2 indicatori eccellenti, aggiungere slancio Volumn e applicare le conoscenze di candela sarà enchance ulteriormente il potere in Squeeze Play. Questi potrebbero interessarvi: la chiusura della stampa The Band trigger KeltnerBollinger è un metodo simile a quello del Spremere Bollinger Band per lo slancio di trading. Dopo un periodo di bassa o diminuire la volatilità delle bande di Bollinger si restringono ed entrano nel canale Keltner. La stretta all'interno del canale Keltner è la prima parte della configurazione. L'innesco si verifica per prima, come le bande di Bollinger si espandono e in secondo luogo, come esplodono fuori dal canale Keltner. A seconda della forma delle bande superiore e inferiore alcune cose possono essere determinati visivamente. 1) in rapida espansione superiore e inferiore, come le bande nel grafico a sinistra indicano enorme acquisto di moto. Un trader può assumere un aumento dei prezzi rapido. 2) Io uso l'istogramma MACD per determinare in quale direzione al commercio, lungo o corto. In questo caso l'impulso negativo stava diminuendo rapidamente e cominciò ad attraversare attraverso la linea di zero. 3) Nel caso di Bank of America (BAC) di cui sopra, diverse banche apparso contemporaneamente su nostra abitudine TTM BB Keltner Scan. Pubblichiamo questa scansione di notte in modo da essere sicuri di sottoscrivere Vinnys Blog. Questo ci ha segnalato la possibilità di un aumento delle banche. Che porta a BAC breakout, finanziari erano deboli per la prima parte del 2014, rispetto ad altri settori. 4) E, infine notare dove BAC è venuto da, la corsa e poi un consolidamento dei guadagni. Questo è ciò che cerchiamo in un buon setup rialzista. E 'sede a Ago-NOV poi ha rotto più alto. Poi ha funzionato e si fermò fino a quando la base di recente costituita nel mese di gennaio e febbraio, la creazione di movimento e di breakout. Stochastic come indicatore secondario confermato lungo. A proposito cugino Vincenzo cugino Vincenzo è il moniker internet per TLLeBlanc, architetto che iniziato ad operare nel 1987. La pratica Architettura per oltre 30 anni, il signor LeBlanc ha trovato gli aspetti tecnici di costruzione, progettazione e costruzione lo ha preparato bene per l'analisi fondamentale e tecnica. Lui è un uomo di famiglia, nativo di New Orleans, attualmente residente nel New Jersey. Abbiamo una missione semplice. Desideriamo rendere redditizio commercio e investire una parte fondamentale di ogni trader principiante. La conoscenza è potere e con il commercio, essendo in grado di agire rapidamente, con accortezza è un componente fondamentale per il successo. Vogliamo educare i nuovi operatori nel processo di riconoscimento e l'esecuzione di configurazioni di alta probabilità, le voci e exits. Create un account Campi obbligatori Bollinger Band Volatilità Spremere la volatilità di compressione o di compressione Bollinger Band è un concetto che misura l'interazione, o la differenza, tra Bollinger bande e Canali Keltner. I canali Keltner sono costituite essenzialmente da un mezzo, di misura trama linea mediana o centrale in cui un canale o bande esterne sono tracciate una deviazione standard set (distanza) lontano dalla media o linea centrale. Per semplicità, la linea di mezzo potrebbe essere considerato un media mobile. Il concetto importante per togliere è che le bande esterne Keltner Channel sono misurazioni fisse e sono una distanza costante dalla linea centrale. Bande di Bollinger. d'altra parte, espandere e contrarre tipo di selvaggiamente con movimento del mercato, nel tentativo di misurare la volatilità. Reagiscono, quasi in maniera esagerata, per espansioni e le contrazioni a movimenti di mercato (prezzo). Quando si mettono insieme i due, il risultato è la volatilità di compressione Bollinger Band, o schiacciare in breve. Un mercato è detto di essere in una squeeze (vale a dire la mancanza di volatilità di mercato o movimento), quando le bande di Bollinger del contratto in modo tale che si inseriscono all'interno del Canale Keltner. Questo è di solito ulteriormente caratterizzata da prezzo di consolidamento (vale a dire le condizioni di mercato laterale o Ranging). Il concetto importante è che questo stato non può continuare ad esistere per sempre, e fornisce un testa a testa che la volatilità (e quindi il movimento dei prezzi) sarà ancora una volta tornare sul mercato. (Per mercato, questo potrebbe significare un titolo specifico, indice azionario, futuro, ecc) in modo, quando le bande di Bollinger contratto all'interno dei canali Keltner, il mercato è in genere tranquilla. Prezzo sta consolidando, andando di traverso, gamma limitata, mosso - tutte le parole usate per descrivere la condizione. Questo è stato descritto da alcuni come il momento peggiore per cercare di negoziare un mercato, in assenza di un trend molti commercianti si troveranno a farsi a pezzi. Quando le bande di Bollinger pop al di fuori dei canali Keltner, questo di solito significa che il mercato è pronto per iniziare ancora una volta in movimento. La volatilità, e quindi il movimento, sono potenzialmente ritorno. Tuttavia, per determinare lo spostamento in cui, molti indicatori Stringere che esistono oggi sul mercato utilizzano un certo tipo di calcolo slancio calcolo confronto Andor tra la distanza delle bande di Bollinger ai canali Keltner, per decidere se il mercato sta andando più alto (andare long) o inferiore (andare short), e, da quanto. Per quanto può essere determinato, (anche se non al 100 certezza), il concetto originale per Squeeze è stato sviluppato come un progetto open source e pubblicato su alcuni forum, tra cui i forum TradeStation, chiamato Spostare Nicks successivo o Nicks Next Big Move. E 'stato ulteriormente perfezionato e presentato in future iterazioni del concetto sia open source e interessi commerciali. Il concetto è stato reso popolare da entrambi John Carter nel suo libro Mastering del commercio e Hubert Senters di TradeTheMarkets. e si può vedere che viene utilizzato in un sacco del loro lavoro in corso.