Stima Rank-based per autoregressivo modello a media mobile delle serie storiche Abstract.8194 Stabiliamo normalità asintotica e coerenza per stimatori rango a base di parametri del modello medio autoregressivi movimento. Gli stimatori sono ottenuti minimizzando una funzione di dispersione residua rango base simile a quella proposta dal L. A. Jaeckel Ann. Matematica. Statistica. Vol. 43 (1972) 144982111458. Questi stimatori possono avere la stessa efficienza asintotica come stimatori di massima verosimiglianza e sono robusti. La qualità delle approssimazioni asintotiche per campioni finiti è studiata tramite simulazione. Tipo di documento: RICERCA Articolo Affiliazioni: Northwestern University Data di pubblicazione: 1 2008. 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Gli stimatori sono ottenuti minimizzando una funzione di dispersione residua rango base simile a quella proposta dal L. A. Jaeckel Ann. Matematica. Statistica. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Questi stimatori possono avere la stessa efficienza asintotica come stimatori di massima verosimiglianza e sono robusti. La qualità delle approssimazioni asintotiche per campioni finiti è studiata tramite simulazione. Copyright 2007 L'Autore Journal compilation 2007 Blackwell Publishing Ltd. In caso di problemi durante il download di un file, controllare se si dispone l'applicazione corretta per vederlo prima. In caso di ulteriori problemi leggi le Idee Assistenza pagina. Si noti che questi file non sono sul sito IDEE. Si prega di essere paziente, come i file possono essere di grandi dimensioni. Come l'accesso a questo documento è limitato, si consiglia di cercare una diversa versione in fase di ricerca correlati (più avanti) o la ricerca di una versione diversa di esso. Articolo fornito da Wiley Blackwell nella sua rivista Journal of Time Series Analysis. Quando si richiede una correzione, si prega di citare questo articoli trattano: RePEc: bla: jtsera: v: 29: y: 2008: I: 1: p: 51-73. Guarda le informazioni generali su come correggere il materiale in RePEc. Per domande tecniche per quanto riguarda questo punto, o per correggere i suoi autori, titolo, abstract, bibliografico o scaricare informazioni, contattare: (licenze Wiley-Blackwell Digital) o (Christopher F. Baum) Se è stato autore di questa voce e non sei ancora registrato con RePEc, noi vi incoraggio a farlo qui. Questo permette di collegare il tuo profilo a questo oggetto. Consente inoltre di accettare eventuali citazioni a questo punto che siamo incerti. Se i riferimenti sono del tutto mancanti, è possibile aggiungere utilizzando questo modulo. Se elencano i riferimenti completi di un elemento che è presente in RePEc, ma il sistema non collegano ad esso, si può aiutare con questo modulo. 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Gli stimatori sono ottenuti minimizzando una funzione di dispersione residua rango base simile a quella proposta dal L. A. Jaeckel Ann. Matematica. Statistica. Vol. 43 (1972) 1449-1458. Questi stimatori possono avere la stessa efficienza asintotica come stimatori di massima verosimiglianza e sono robusti. La qualità delle approssimazioni asintotiche per campioni finiti è studiata tramite simulazione. Numero di pagine nel file PDF: 23 Data di pubblicazione: 11 Dicembre 2007 consigliata Citation Andrews, stima Beth, Rank-based per autoregressivi modello a media mobile di serie storica (0000). Journal of Time Series Analysis, vol. 29, Issue 1, pp 51-73, gennaio 2008. Disponibile all'indirizzo SSRN:. Ssrnabstract1067149 o dx. doi. org10.1111j.1467-9892.2007.00545.x Informazioni di contatto
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