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2015/08/10 1. 2. AQR AQRimplementability 3. 1. vostro alfa è una sorta di beta2. vi è una certa alfa non evidenziati dal modello attuale fattore implementreturn anomalia alfa, Asset Pricing Models - Alpha - Ricerca numero speciale da AQR scimmia misure di prestazione 1. CAPM: 1.1 Markowitz, H. (1952). selezione del portafoglio. La rivista di finanza. 7 (1), 77-91. PORTFOLIO SELECTION 1.2 Lintner, J. (1965). La valutazione delle attività di rischio e la selezione degli investimenti rischiosi in portafogli azionari e dei bilanci di capitale. La revisione di Economia e Statistica. 13-37. La valutazione delle attività di rischio e la selezione di investimenti rischiosi in portafogli azionari e bilanci di capitale su JSTOR 1.3 Lintner, J. (1965). Prezzi di sicurezza, rischi e guadagni massime di diversificazione. Il Journal of Finance. 20 (4), 587-615. PREZZI sicurezza, Rischio e gli utili derivanti dalla diversificazione MAXIMAL 1.4 Sharpe, W. F. (1964). prezzi delle attività Capitale: Una teoria di equilibrio di mercato in condizioni di rischio. La rivista di finanza. 19 (3), 425-442. PREZZI Capital Asset: UNA TEORIA DI equilibrio di mercato in condizioni di rischio 1.5 Sharpe, W. F. (1963). Un modello semplificato per l'analisi del portafoglio. Management Science. 9 (2), 277-293. Management Science: INFORMA 2. Nero CAPM: 2.1 Jensen M C, Nero F, Scholes M S. Il modello di capital asset pricing: Alcuni testsJ empirica. 1972. pers. cfmabstractid908569 papers. ssrnsol3pa 3. Merton ICAPM: Merton, R. C. (1973). Un capital asset pricing model intertemporale. Econometrica: ufficiale della Econometric Society. 867-887. Un modello intertemporale Capital Asset Pricing su JSTOR 4. Fama francese 3 Factor Model: 4.1 Fama, E. F. amp francese, K. R. (1993). fattori di rischio comuni nei rendimenti di azioni e obbligazioni. Journal of economia finanziaria. 33 (1), 3-56. fattori di rischio comuni nei rendimenti di azioni e obbligazioni 4.2 Fama, E. F. amp francesi, K. R. (1992). La sezione trasversale dei rendimenti azionari attesi. Journal of Finance. 47 (2), 427-465. La sezione di stock presso il Restituisce 5. Carhart 4 Factor Model: Carhart, M. M. (1997). Sulla persistenza della performance dei fondi comuni. Il giornale di finanza. 52 (1), 57-82. Sulla persistenza in Fondi d'investimento performance 6. Fama francese 5 Factor Model: Fama, E. F. amp francese, K. R. (2015). Un asset pricing model cinque fattori. Journal of Financial Economics. 116 (1), 1-22. Un asset pricing model cinque fattori AQRfactor QMJ 7. buona letteratura Recensioni: Harvey, C. R. Liu, Y. amp Zhu, H. (2014). . E la sezione di rendimenti attesi (n w20592). National Bureau of Economic Research. . e la sezione dei rendimenti attesi 300factormake senso 1. AQR 1.1 Qualità Minus Junk: Asness, C. Frazzini, A. amp Pedersen, L. H. (2013). meno qualità spazzatura. Disponibile a SSRN. 1.2 buffet Alpha: Frazzini, A. Kabiller, D. amp Pedersen, L. H. (2013). Buffetts Alpha (n w19681). National Bureau of Economic Research. 1.3 Time Series Momentum: Moskowitz, T. J. Ooi, Y. H. amp Pedersen, L. H. (2012). Serie storiche slancio. Journal of Financial Economics. 104 (2), 228-250. 1.4 Valore Momentum ovunque: Asness, C. S. Moskowitz, T. J. amp Pedersen, L. H. (2013). Valore e quantità di moto in tutto il mondo. Il Journal of Finance. 68 (3), 929-985. AVVISO IMPORTANTE 14dinner mia strategieseven scimmia può fare milioni Glasserman scimmia Istituzionali Investor riviste: Casa iijournalsJournal di Portfolio Management, Journal of Fixed Income, Journal of DerivativesJournal di Portfolio Management Whaley papers. ssrnsol3pa pers. cfmabstractid2261387 SSRNseeking investorVIXETFETF dettaglio alphashort VIXbuy e tenere inverso VIX ETFETNXIV XIVliquidETNBampH proprietà XIVXIVinstitutional Ma, essere cauti exposureattributefactor rischio modelfactorcarry traderetail investitore VIXETF 1. Whaley, RE (2013). La volatilità Trading: A quale costo. Journal of Portfolio Management. 40 (1), 95-108. 2. Giot, P. (2005). Le relazioni tra gli indici di volatilità implicita e ritorna su indici azionari. The Journal of Portfolio Management. 31 (3), 92-100. I rapporti fra indici volatilità implicita e indice della Returns: The Journal of Portfolio Management 3. Whaley, R. E. (2000). L'indicatore investitore paura. The Journal of Portfolio Management. 26 (3), 12-17. L'indicatore Investor Fear: The Journal of Portfolio Management strategia 3.2 scimmie per deep-in-the-money-opzione